期货投资分析-第9页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。

[单选]不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。（）

[问答]点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是（）。A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”内以期货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最终的现货结算价格B.卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模C.让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险D.点价交易让拥有点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃

[问答]下列关于担保债务凭证的说法不正确的是（）。A.有一些CDO所对应的资产池既包括债券，也包括贷款B.在典型的CDO结构中，信用资产池的所有者（发起人）把该资产池打包转让给一个特殊目的机构（SPV）C.从投资者的角度来看，合成CDO与常规CDO存在明显的差别D.从发起人的角度来看，发起人把资产转让给了SPV，并得到了SPV支付的现金，相当于把资产变现，并调整了其资产负债表的基本结构

[问答]利率类结构化产品中的金融衍生工具不能以（）为标的。A.基准利率B.互换利率C.债券价格D.股票价格

[问答]下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B.同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的C.一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利才是比较有把握的D.仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

[问答]关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（）。A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B.为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C.收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金D.收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内

[单选]后备资金安排，应急预案，止损条件，修正方案;报告适用范围，传播限定;分析师介绍和免责条款等，在（）中体现。

[多选]基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0．237+1．068X，回归方程的F检验的P值为0．04。显著性水平α为（）时，Y与X之间的线性关系显著。

[问答]t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为ta/2：（n-2），则当|t|≥ta/2（n-2）时（）。A.接受原假设，认为β1显著不为零B.拒绝原假设，认为β1显著不为零C.接受原假设，认为β1显著为零D.拒绝原假设，认为β1显著为零

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