问题描述：
[单选]
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A．提供了以美元表示的最大损失
B．概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C．评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D．评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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