问题描述:
[单选]
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是()美元。
A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000
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上一篇:实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有()。 A.组成指数的成分股太多 B.组成指数成分的基数值不断变化 C.股票市场的波动性 D.严格按比例复制难以实现
下一篇:期货价差套利根据所选择的期货合约的不同,可以分为()。 A.跨期套利、跨品种套利、跨时套利 B.跨品种套利、跨市套利、跨时套利 C.跨市套利、跨期套利、跨时套利 D.跨期套利、跨品种套利、跨市套利
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