问题描述：
[单选]
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
A．0．46
B．4．31
C．8．38
D．5．30
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
下一篇：依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
- 我要回答: 网友(3.144.248.150)
- 热门题目: 1.下列关于金融衍生品的各种风险 2.对于金融衍生品业务而言，（） 3.下面不属于持仓分析法研究内容