问题描述：
[单选]
8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。
A．2973．4
B．9887．845
C．5384．426
D．6726．365
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。
下一篇：1991_1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1．6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。在该案例中，MG的套保策略是通过（）。
- 我要回答: 网友(3.144.104.175)
- 热门题目: 1.对基差买方来说，基差定价的实 2.收益增强类结构化产品通常提供 3.通过在产品中嵌入期权，可以对