问题描述:
[单选]
假设某投资者手上有以下投资组合,市场上存在两支期权,希腊字母如下表:DeltaGammaVega投资组合200200800期权甲0.40.050.1期权乙0.50.060.2若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略,则除必要的期货操作外,该投资者宜选择的策略是()。
A.买进期权甲2000手,买进期权乙5000手
B.卖出期权甲2000手,买进期权乙5000手
C.买进期权甲2000手,卖出期权乙5000手
D.卖出期权甲2000手,卖出期权乙5000手
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