问题描述：
[单选]
上证50ETF价格为2．856元，行权价为2．85元的看跌期权delta=-0．4570，gamma=2．4680，行权价为2．7元的看跌期权delta=-0．1426，gamma=1．4022，某投资者购买了一张行权价格为2．85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2．7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。
A．0．5996，3．8702
B．-0．1718，-0．3364
C．-0．1718，3．8702
D．0．5996，-0．3364
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.225.156.91)
- 热门题目: 1.投资买入期限为2年、息票率为 2.在利率上升时，（）的价值会下 3.下列结构化产品中，投资者在产