问题描述:
[单选]
国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女,剩余期限15年,根据测量,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。
A.9. 5美元
B.-9. 5美元
C.9.498 美元
D.-9.498美元
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上一篇:共用题干2011年,某铜加工企业需要在11月份进口一批铜作生产原料。为了防止未来铜价上涨,该企业决定采用期货和期权进行套期保值。该企业在9月初以3650美元/吨的价格买入LME的11月份铜期货,同时买入11月份的铜的看跌期权,执行价格为3680美元/吨,支付权利金60美元/吨。 如果铜现货价格跌到3295美元/吨,至11月初,铜期货价格下跌到3300美元/吨,该企业可以选择行使期权,将原有的多头头寸对冲平仓,同时企业可以在现货市场低价购买铜原料,则实际采购成本为()美元/吨。
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