问题描述：
[多选]
下列关于Rho的性质的说法不正确的是
A．看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的
B．随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
C．Rho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
D．波动率与期权价格成正比
E．期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.225.156.91)
- 热门题目: 1.按照国际货币基金组织的统计口 2.假设某期货上升至20元处遇到 3.值得提出的是，程序化交易建模