问题描述：
[单选]
投资者持有市场价值1亿元的国债，其净价为100．53全价为101．22，修正久期为4．67。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套保。若国债期货合约CTD券的基点价值为0．059，CTD券的转换因子为0．9734，则该套保共需要（）张国债期货合约。
A．75
B．78
C．80
D．83
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.142.251.204)
- 热门题目: 1.国债期货合约最后交易日之前的 2.若收益率曲线（），将出现五年 3.根据《证券法》，下列属于公开