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问题描述:

[单选] 下列关于VaR的主要计算方法叙述错误的是。
A.历史模拟法是局部估值法 B.德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法 C.蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法 D.局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态进行一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值 E.较严格的信息披露
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