问题描述：
[单选]
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算问题。 一阶段后期权的价值为（）美元。
A．c+ = 35； c- = 0
B．c+ = 0；c-= 0
C．+= 35; c- = 12.5
D．c+ = 62.5; c—= 40
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：期货公司应当按照信息公示有关规定，在（）上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。
下一篇：如果+DI从rfj而下，-DI从低向上，当-DI上穿+DI时，是（）信号。
- 我要回答: 网友(3.17.76.163)
- 热门题目: 1.下列不包括在场内金融工具是（ 2.共用题干根据下图回答问题。 3.场外期权是使交易更加容易的有