A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（）。-财务成本管理-简明问答题库

问题描述：

[多选] A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（）。

A．最小方差组合是全部投资于A证券 B．最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D．可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合