问题描述:
[多选]
在实务中,通过投资组合的当前Gamma值来度量风险,下列说法正确的有()。
A.由于Gamma随时间变化、不同到期月份合约波动率敞口可能不同等原因,跨期合约Gamma不能简单相加
B.组合中有3个月到期合约Gamma为+100和6个月到期合约gamma为-100,意味着组合将一直没有Gamma风险
C.未考虑波动率变化的Gamma值计算可能存在偏差
D.elta中性、Gamma非中性的头寸,随时可能偏离Delta中性
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