欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 期货投资分析

问题描述：

[判断] Delta对冲策略中，投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。（） 下一篇：波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（）

随机题目

下列哪种结清现有互换合约头寸的方式可能产生新的信用风险？ A.出售现有的互换合约 B.对冲原互换协议 C.解除原有的互换协议 D.履行互换协议
反向双货币债券与双货币债券的最大区别在于，反向双货币债券中（）。 A.利息以本币计价并结算，本金以本币计价并结算 B.利息以外币计价并结算，本金以本币计价并结算 C.利息以外币计价并结算，本金以外币计价并结算 D.利息以本币计价并结算，本金以外币计价并结算
实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是（）。 A.将历史数据的前80％作为样本内数据，后20％作为样本外数据 B.将历史数据的前50％作为样本内数据，后50％作为样本外数据 C.将历史数据的前20％作为样本内数据，后80％作为样本外数据 D.将历史数据的前40％作为样本内数据，后60％作为样本外数据
以下不属于期货季报和年报的基本内容的是（）
以下不属于期货周报和月报的基本内容的是（）
随机题库