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问题描述：

[单选] 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。
A．在3035点以上存在反向套利机会 B．在2995点以下存在反向套利机会 C．在3065点以下存在反向套利机会 D．在3065点以上存在反向套利机会
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上一篇：无论是看涨期权还是看跌期权，期权的买方均不用缴纳保证金。（） 下一篇：期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（）

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期货公司应对营业部实行统一（）。 A.财务管理及会计核算 B.资金调拨 C.风险管理 D.结算
某交易者以100美元/吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（）美元/吨。 A.-50 B.-100 C.50 D.100
某交易者以51800元/吨卖出2手铜期货合约，成交后市价下跌到51350元/吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（）元/吨。（不计手续费等费用） A.51850 B.51680 C.51520 D.51310
若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（）。 A.当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨 B.当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 C.当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 D.当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在5月10日以21670点买入3张期货合约，每张佣金为25港元，如果6月10日该交易者以21840点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。 A.24670 B.23210 C.25350 D.28930
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