问题描述：
[单选]
下列关于股指期货套利的说法有误的是。
A．期现套利是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利
B．跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)
C．股指期货套利的Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其价格与成交量的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略
D．在股指期货运行过程中，若产生偏离现货(股票指数)，或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度大于交易成本、冲击成本、资金机会成本等各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易
E．较严格的信息披露
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，夏数分别为10000股、15000股与20000股，β系数分别为0．5、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是200000元。则应卖出的指数期货合约数目为份。
下一篇：关于套利，下列说法有误的是。
- 我要回答: 网友(3.136.22.12)
- 热门题目: 1.一元线性回归方程可主要应用于 2.影响一国汇率波动的因素有（） 3.通常来讲，汇率制度主要有（）