问题描述：
[单选]
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96）
A．3．92
B．1．96
C．-3．92
D．-1．96
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑( )2．0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。
下一篇：下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。
- 我要回答: 网友(3.135.214.216)
- 热门题目: 1.内部控制作为一个有机系统，包 2.影响违约损失率的因素包括（） 3.下列关于正态分布曲线的说法，