期货及衍生品基础-第29页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是

[多选]CME交易的大豆期权合约，最小变动价位为1/8美分/蒲式耳。报价为223美分/蒲式耳的期权合约，其实际价格为（）美分/蒲式耳。

[单选]CME交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（）美元。

[单选]当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的指令是

[单选]某企业有一批商品存货，目前现货价格为3OOO元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批存货在期货市场按3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元/吨的持仓费之后，仍可以有（）的收益。

[单选]无论是欧式期权还是美式期权，在期权到期日之后买卖双方权利与义务（）。

[多选]某投资者以65000元/吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者获利。

[多选]某交易者以59730元/吨卖出2手铜期货合约，成交后市价下跌到59550元/吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（）元/吨。

[单选]假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eurcmext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。间该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。

[多选]操作风险是指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。操作风险包括（）。

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