发布证券研究报告业务-第88页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]某铜电缆厂9月份需要铜500吨，8月时现货市场的价格为7800美元/吨。为防止未来价格上涨，工厂买入看涨期权进行保值交易：买入100手执行价格为7850美元/吨的10月份铜看涨期权合约，期权成交价为250美元/吨。到9月份，现货市场上的铜价上升到7950美元/吨，9月份铜期货合约价格为8200美元/吨。该厂商行使期权的同时卖出100手9月份期货合约，以抵消行使期权时买入的100手铜合约，并在现货市场中买入500吨铜。若不计其他费用，该铜电缆厂通过保值交易买入原料的成本跟8月份时直接买入时的成本相比（）。

[单选]一名投资者在香港交易所卖出一份执行价格为50港元的HKZJun裸看涨期权。每手单位为1000股，当前期权权利金为5港元，该相关股票HKZ的市场价格为48港元，则该交易者需交纳的初始保证金金额为（）。

[单选]假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。

[单选]某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0．9、1．1和1．3。则该机构需要买进期指合约（）张。

[单选]在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

[单选]在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，则当前的价格（）

[单选]持有成本理论由康奈尔和弗伦齐（）年提出。

[单选]持有成本理论以（）为中心。

[单选]多重共线性产生的原因不包括（）

[单选]如果在回归模型中出现随机误差项之间存在相关性，我们称模型出现了序列相关性。（）

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