问题描述：
[单选]
布莱克-斯科尔斯模型的参数——无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（）
A．国库券的票面利率
B．国库券的年市场利率
C．国库券的到期年收益率
D．按连续复利和市场价格计算的到期收益率
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上一篇：某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0．25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0．16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）[N（0．25）=0．5987，N（0．05）=0．5199]
下一篇：假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能上升33．33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（）
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