问题描述：
[单选]
某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0．25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0．16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）[N（0．25）=0．5987，N（0．05）=0．5199]
A．5．23
B．3．64
C．4．71
D．2．71
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