问题描述：
[单选]
CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
A．正态分布；二项分布
B．泊松分布；正态分布
C．二项分布；正态分布
D．正态分布；泊松分布
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